Модели стохастической волатильности
В расписании возможны изменения
Лекции
День проведения: понедельник
Время проведения: 16:45-18:20 (МСК)
Семинары
День проведения: понедельник
Время проведения: 20:15-21:45 (МСК)
Зарегистрироваться на курс
Преподаватели
.jpg)
О курсе
Знаменитая модель Блэка-Шоулса для оценки опционов предполагает, что параметр волатильности базового актива постоянен. Хорошо известно, что такое предположение не согласуется с рыночными данными.
Курс будет посвящен моделям стохастической волатильности, в которых волатильность является изменчивой величиной. Правильное моделирование волатильности крайне важно в задачах оценивания производных инструментов.
В данном курсе будут излагаться в основном «классические» модели стохастической волатильности – начиная с моделей Блэка-Шоулса и Блэка и заканчивая результатами начала 2000-х гг.
Помимо теоретического материала, значительная часть курса будет посвящена практическим упражнениям с реализацией моделей стохастической волатильности на языке Python.
Посмотреть полную информацию о курсе.