MathПитч как пространство для обмена научными идеями
Участники 3-ей Международной летней школы по финансовой математике для старших курсов рассказали о своих исследованиях в рамках пилотного проекта «MathПитч». Встречи «MathПитч» стали частью расписания Летней школы, организованной Фондом «Институт “Вега”» в период с 21 по 28 августа в Кочубей-центре, г. Пушкин (Санкт-Петербург).
Проект «MathПитч» явился логичным продолжением работы ранее запущенных Фондом студенческих научных групп. Проект родился из разговоров и обсуждений с участниками наших групп, школ и программ. Фонд стремится предоставить студентам и аспирантам пространство для обмена научными находками и знаниями об актуальных исследованиях.
При продумывании формата мероприятия команда Фонда хотела учесть возможность предоставить слово как можно большему числу желающих. Вот почему форматы кратких научных статей «Letters» или питчинг-сессии из бизнеса стали ориентиром.
Краткий формат выступлений достаточно удобен для обсуждения первых наработок и результатов исследований или может служить в качестве предлога поговорить о какой-то малоизвестной области исследования, тем самым «прорекламировав» ее для коллег.
В рамках первых встреч проекта «MathПитч» выступили:
- Артур Сидоренко (Мехмат МГУ): О сходимости задач Майера, возникающих в теории финансовых рынков с транзакционными издержками;
- Платон Промыслов, Голуба Промыслова (Мехмат МГУ): Хеджирование европейских опционов с использованием Python;
- Дмитрий Сотников (ВМК МГУ): Volatility is rough, isn’t it?
- Виктор Антипов (Мехмат МГУ): Модель локальной стохастической волатильности. Почему, зачем и как?
- Кирилл Соколов (Мехмат МГУ): Векторно-значная задача Монжа—Канторовича;
- Максим Никонов (ВМК МГУ): Единая система бэктестинга торговых стратегий.