Глобальный семинар «Финансовая математика» начал свою работу

Глобальный семинар - это межфакультетское мероприятие, организованное Фондом «Институт «Вега», при участии Механико-математического факультета МГУ и Московской школы экономики МГУ. Руководитель семинара - профессор Ю.М. Кабанов, кафедра теории вероятностей МГУ.

В программе Глобального семинара 2021/2022 учебного года запланированы выступления ведущих мировых специалистов в области финансовой математики, можно сказать, "звезд" в данной области. В осеннем семестре 2021 года семинар открылся 25-го сентября. Первым докладчиком стал профессор Рама Конт из Оксфорда, главный редактор журнала "Mathematical Finance". 

Перечень заседаний Глобального семинара:

Весенний семестр 2022

12.02.2022  Талия Зарифопулу (The University of Texas at Austin)

https://web.ma.utexas.edu/users/zariphop/

Тема: Robo-advising modeling and methodological challenges.

19.02.2022  Збигнев Пальмовский (Wroclaw University of Science and Technology)

http://prac.im.pwr.wroc.pl/~zpalma/

Тема: Double continuation regions for American options.

26.02.2022   Даррелл Даффи (Stanford University)

https://www.darrellduffie.com/

Тема: Fragmenting Financial Markets.

05.03.2022   Якша Цвитанич (California Institute of Technology)

https://www.hss.caltech.edu/people/jaksa-cvitanic 

Тема: Optimal Fund Menus.

12.03.2022  Иоаннис Карацас (Columbia University)

http://www.math.columbia.edu/~ik/

Тема: Portfolio theory and arbitrage.

26.03.2022  Филипп Проттер (Columbia University)

http://stat.columbia.edu/department-directory/name/philip-protter/

Тема: Dependent Stopping Times

02.04.2022  Рене Кармона (Princeton University)

http://carmona.princeton.edu/

Тема: Self-financing condition, trader inventories and optimal execution in the high frequency markets

09.04.2022  Марсель Нутц (Columbia University)

http://www.math.columbia.edu/~mnutz/

Тема: TBA      

13.04.2022 Беатриче Ачайо (ETH Zurich)

https://people.math.ethz.ch/~beacciaio/

Тема: Robust market generation.                  

23.04.2022 Шигэ Пэнг  (Shandong University)

http://mathfinance.sdu.edu.cn/english/People/Staff/Peng_Shige.htm

Тема: TBA   

30.04.2022 Франческа Бьяджини (Ludwig Maximilian University of Munich)

https://www.fm.mathematik.uni-muenchen.de/personen/professors/francesca_biagini/index.html

Тило Мейер-Брандис (Ludwig Maximilian University of Munich)

https://www.mric.uni-muenchen.de/people/members_lmu/professors/meyer_brandis/index.html

Тема: TBA      

11.05.2022  Вальтер Шахермайер (University of Vienna)

https://www.mat.univie.ac.at/~schachermayer/

Тема: TBA    

18.11.2022   Экхард Платен (University of Technology Sydney)

https://profiles.uts.edu.au/Eckhard.Platen

Тема: TBA

Осенний семестр 2021

25.09.2021 Рама Конт (Mathematical Institute, University of Oxford)

Тема: Liquidity and volatility in electronic markets: a stochastic journey across time scales.

https://www.maths.ox.ac.uk/people/rama.cont

02.10.2021 Эрнст Эберляйн (University of Freiburg)

Тема: Fourier based methods for the management of complex life insurance products.

https://www.stochastik.uni-freiburg.de/emeriti/eberlein

09.10.2021  Низар Тузи (Ecole Politechique, Paris)

Тема: Mean field game of mutual holding.

http://www.cmap.polytechnique.fr/~touzi/

16.10.2021 Костас Кардарас (London School of Economics)

Тема: Estimation of growth in fund models.

http://stats.lse.ac.uk/kardaras/

23.10.2021 Йозеф Тайхман (ETH Zurich)

Тема: Gaussian processes, signatures and kernelizations.

https://people.math.ethz.ch/~jteichma/

30.10.2021 Паоло Гуасони (Dublin City University)

Тема: Lightning network economics: channels.

https://www.guasoni.com/

06.11.2021 Евгений Бурнаев (Сколтех)

Тема: Large-Scale Wasserstein Gradient Flows

https://faculty.skoltech.ru/people/evgenyburnaev

13.11.2021 Масааки Фукасава (Osaka University)

http://www.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/~fukasawa/

Тема: Realized cumulants for martingales.

20.11.2021 Василий Колокольцов (University of Warwick)

https://warwick.ac.uk/fac/sci/statistics/staff/academic-research/kolokoltsov/

Topic: Inspection — corruption game of illegal logging and other violations: generalized evolutionary approach.

27.11.2021  Мартин Швайцер  (ETH Zurich)

https://people.math.ethz.ch/~mschweiz/ 

Тема: What is absence of arbitrage in a general setting?

01.12.2021 Вальтер Шахермайер (University of Vienna)

https://www.mat.univie.ac.at/~schachermayer/

Тема: Faking Brownian motion with continuous Markov martingales.

11.12.2021 Торстен Шмидт (University of Freiburg)

https://www.frias.uni-freiburg.de/en/people/fellows/current-fellows/schmidt

Тема: The future of insurance? Taming the stock market in insurance products.

15.12. 2021 Ян Облой (University of Oxford)

http://www.maths.ox.ac.uk/people/jan.obloj

Тема: Sensitivity analysis for Wasserstein Distributionally Robust Optimization and its applications.

23.12.2021 Дмитрий Крамков (Carnegie Mellon University)

https://www.cmu.edu/math/people/faculty/kramkov.html

Тема: Replication under Price Impact and Martingale Representation Property.

Подать заявку на участие в семинаре может каждый желающий.

С информацией о прошедшем Глобальном семинаре можно ознакомится здесь.