мая

«Институт «Вега» подводит итоги Глобального семинара

«Институт «Вега» подводит итоги Глобального семинара «Финансовая математика», который длился два семестра 2020/2021 учебного года.

Руководитель семинара Ю.М. Кабанов

Глобальный семинар - это межфакультетское мероприятие Мехмата и Московской Школы Экономики МГУ. Руководитель - профессор Ю.М. Кабанов, кафедра теории вероятностей МГУ.

Настоящие семинары входят в программу «Института «Вега», созданного в 2020 году с целью поддержки и развития в России школы финансовой математики, а также подготовки специалистов мирового уровня в области финансовой математики, эконометрики, актуариата и машинного обучения.

Перечень заседаний Глобального семинара:

22.05.2021 Павел Шевченко (Macquarie University Sydney).
Тема: Bias-corrected Least Squares Monte Carlo for utility-based optimal stochastic control problems.

15.05.2021 Юрий Хинц (University of Technology Sydney).
Тема: An Algorithmic Approach to Optimal Asset Liquidation Problems.

17.04.2021 Альбина Данилова (LSE).
Тема: On pricing rules and optimal strategies in general Kyle-Back models.

10.04.2021 Ростислав Протасов
Тема: Practical Aspects of Risk-Based Margining.

3.04.2021 Дмитрий Муравей (совместная работа с Андреем Иткиным), МГУ
Тема: Полуаналитическое ценообразование двойных барьерных опционов с зависящими от времени барьерами и скидками при достижении барьера.

27.03.2021 Мирьяна Григорова (University of Leeds)
Тема: Оценивание и хэджирование опционов в нелинейной модели неполного рынка.

20.03.2021 Марвин Мюллер (Zurich)
Тема: Статистическая комбинация прогнозов аналитика.

13.03.2021 Эрнст Пресман (Москва, ЦЭМИ РАН) и Исаак Сонин (University of North Caroline in Charlotte)
Тема: Модель управления запасами с ценами на сырьё, зависящими от цепи Маркова с непрерывным временем.

06.03.2021 Алекс Липтон (MIT)
Тема: Блокчейны в ретроспективе и перспективе.

20.02.2021 Михаил Урусов (University of Duisburg-Essen)
Тема: Исполнение сделок со стохастической ликвидностью в дискретном и непрерывном времени / Trade execution with stochastic liquidity in discrete and continuous time.

27.02.2021 Денис Беломестный (University of Duisburg-Essen).
Тема: Bычислительная разрешимость задач оптимальной остановки / Semitractability of optimal stopping problems via a weighted stochastic mesh algorithm.

13.02.2021 Константин Боровков (Univeristy of Mebourne)
Тема: Точная асимптотика вероятностей больших уклонений в многомерной задаче пересечения границы / The exact asymptotics of the large deviation probabilities in the multivariate boundary crossing problem.

12.12.2020 Александр Мельников (University of Alberta).
Тема: On modifications of the Bachelier model and option pricing.

05.12.2020 Сергей Пергаменщиков (Université de Rouen).
Тема: Hedging problems for Asian options with transaction costs.

28.11.2020 Юрий Хинц (University of Technology Sydney).
Тема: On optimal planning of double-spending attacks.

21.11.2020 Илья Молчанов (University of Bern).
Тема: Towards geometry and set-valued functions in multivariate finance.

14.11.2020 Пётр Танков (ENSAE, Paris).
Тема: Price formation and optimal trading in intraday electricity markets.

31.10.2020 Дмитрий Крамков (Carnegie Mellon).
Тема: An optimal transport problem with backward martingale constraints motivated by insider trading.

24.10.2020 Ростислав Березовский (FinForge).
Тема: Стейблкоины: примеры реализации и направления исследований.

Новости

Все новости

23 мая Второй день Всероссийского семинара

Во вторник, 23 мая продолжает свою работу Всероссийский семинар «Избранные вопросы финансовой математики». Все желающие могут присоединиться к мероприятию.