Старт Совместного семинара кафедры теории вероятностей Механико-математического факультета МГУ и Фонда
В среду, 18 октября в 18.30 возобновляются регулярные выступления ученых в рамках Совместного семинара кафедры теории вероятностей и Фонда «Институт «Вега». Докладчики семинара знакомят слушателей с новейшими достижениями в области финансовой и актуарной математики. Руководителями семинара являются Академик РАН Альберт Николаевич Ширяев, Генеральный директор Фонда Кирилл Юрьевич Климов и старший научный сотрудник МИАН им. В.А. Стеклова Михаил Валентинович Житлухин.
Первым докладчиком в этом учебном году станет Кудрявцев Олег Евгеньевич, д.ф.м.н., доцент, эксперт в области вычислительной финансовой математики, заведующий кафедрой информатики и информационных таможенных технологий в Ростовском филиале Российской таможенной академии, профессор кафедры исследования операций и высшей математики Института математики, механики и компьютерных наук имени И. И. Воровича Южного федерального университета. Автор более 100 научных и учебно-методических работ, руководитель грантов РФФИ, РГНФ, РНФ.
Олег Евгеньевич представит доклад на тему «Современные задачи вычислительной финансовой математики». В докладе будет рассмотрена ключевая задача вычислительной финансовой математики — вычисление цен опционов. В качестве моделей базовых активов будут рассмотрены процессы Леви, которые позволяют моделировать скачки в ценах. К настоящему моменту времени существует несколько больших групп относительно универсальных численных методов для определения цен опционов в экспоненциальных моделях Леви. В докладе будут обзорно рассмотрены основные группы численных методов, к которым относятся: методы Монте-Карло, численные методы для вычисления математического ожидания, численные методы решения интегро-дифференциальных уравнений с частными производными. В качестве нового перспективного направления будут отмечены гибридные методы, сочетающие «традиционные» численные методы с алгоритмами машинного обучения.
В первую очередь семинар направлен на студентов старших курсов и аспирантов. Однако участие могут принять все желающие, пройдя предварительную регистрацию.